Когда количество ордеров на покупку больше, обычно это сопровождается повышением цены, а превосходство ордеров на продажу указывает на дальнейшее ценовое снижение. Если отслеживать все нанесенные на свечу покупные и продажные объемы, можно разницу по количеству операций.

Объем кластера – это суммарное значение торговых сделок, проходящих по ценам спроса и предложения . Как правило, в одной свече имеется несколько кластеров, что и помогает трейдеру определять ценовой диапазон, который отображает поведение крупных игроков рынка. Для большей визуальной восприимчивости, наиболее значимые объемы маркируются отдельным цветом. При помощи кластерного анализа трейдер может построить объемные уровни поддержки/сопротивления. Также кластерный анализ дает понимание того, кто преобладает на рынке – покупатели или продавцы. При помощи кластеров можно найти очень серьезный уровень , ведь накопление сделок по какой-то конкретной цене или в диапазоне цен это явные признаки интереса участников рынка к конкретному уровню.

Статистика алгоритмического трейдинга + новые статьи и новости финансовых рынков в нашем Telegram канале

В целом, после изучения основных принципов работы инструмент является очень полезным помощником при торговле с любыми объемами валют. Таким образом, платформа ATAS позволяет видеть весь микромир финансовых рынков. На вопросы “откуда берется объем”, “кому принадлежит объем” или “в какую сторону выставлять ордера” отвечать становится чуть проще. Отличия между разными настройками кластеров на основе количества трейдов. Пример кластерного графика, где видны ордера (в контрактах) по Бидам и Аскам. Продолжая углубляться в принципы взаимосвязи цены и объема, мы открыли для себя микромир цены (так же, как и в начале прошлого века многие физики стали создавать и изучать квантовую механику). Этот микромир дал нам больше знаний о причинах движения цены, чем какие-либо паттерны, стратегии или другие наработки.

Кластером называют ценовое движение, которое разбито на уровни, на которых совершались сделки с известными объёмами. Дельта показывает разницу между покупками и продажами, происходящими в каждом кластере. На рынке постоянно идёт противоборство интересов продавцов и покупателей. И каждое самое маленькое движение цены (тик), является тем ходом к компромиссу – ценовому уровню — который в данный момент устраивает обе стороны. Развитие технологий и коммуникаций позволяет получать информацию с биржи «на дом». Онлайн трансляция сделок в терминал позволяет скальперу видеть как цена «проходит» уровень. Объемы относительны в своих значениях, но на малых промежутках можно выявить определенные закономерности – величины объемов торгов, «разворачивающих» микротренды, образующих поддержки и сопротивления.

Кластерный график в thinkorswim

Здесь отображается максимальный объем, который вышел за 5 минут (в нашем примере). Этот пиковый объем показывает уровень, на котором находится основной участник. Понять, кто преобладает в данный момент на рынке – продавцы или покупатели. Тогда трейдер с большой вероятностью спрогнозирует направление движения рынка.

Данное направление применяется с целью наблюдения за активностью участников рынка даже в пределах небольших по размеру ценовых баров. Без правильного анализа весьма сложно стать успешным трейдером. Все технические средства и различные типы прогнозов значительно повышают шанс того, что сделка будет закрыта с прибылью. Если начинающий торговец в дальнейшем рассчитывает на установку различных автоматических советников, то их корректная настройка без знаний кластерного анализа Форекс рынка невозможна.

Этому участнику продают активы и кластер наливается красным цветом. Этот объем крупный покупатель разбрасывает вверх по рынку. Брошен в рынок – часть лимитным ордером и часть рыночным. Открыв вовремя позицию в лонг на пробитие, ориентируясь свеча марибозу: определение на графике, торговые сигналы на лимитного покупателя, мы заработали около 2%. В данных примерах мы показали, как фильтровать ситуацию с отскоком и пробоем. Более подробно о применении кластерного анализа при пробое или отскоке вы узнаете из нашего видео.

Индикатор объема торгов кластерного типа

Кластерный анализ является мощным инструментом в трейдинге, который помогает анализировать объем торгов на каждом ценовом уровне. Начинающим трейдерам кластерный анализ может показаться весьма сложным аналитическим методом. Однако те участники торговли на Форексе, которые освоили принципы кластерного анализа, применяют его весьма успешно. Такая глубокая аналитика позволяет лучше понять рыночное поведение, а значит, и повысить прибыльность сделок.

Объемы

У кластера, подобно свече, есть локальный LOW и локальный HIGH. Анализируя любую рыночную ситуацию, график и кластер всегда рассматривают в одном таймфрейме.

И всё же сначала рыночная ситуация отражается на суммарных объёмах сделок, а уж затем на цене. Торговые системы, основанные на различных видах объема, не обходятся без кластерного анализа, являющегося «уточняющим» факторов ценовых уровней для совершения сделок. Неплохой сервис для анализа объемов в кластерах и профилях, однако даже чисто визуально он уступает Signals4deals. Имеет интересные функции, вроде сканера графика и поиска всплесков объёма. В любой момент можно совершенно бесплатно смотреть простые котировки графиков с вертикальным объемом.

Это позволит заключить сделку в наиболее положительный период времени, когда рост достигает своего пика. Для начала анализа нужно разобрать все группы на кластеры по своим интересам и изучить их изменение, как в режиме реального времени, так и в режиме прошедших торгов. Рынок довольно часто повторяет свое движение, как вверх, так и вниз.